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集合资产管理计划(3)

时间:2015-05-09 作者:陈玉洁分类:工作计划来源:书通网

股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。

具体资产组合比例为：

（1）权益类资产市值占资产总值的比例：0%-100%；

（2）固定收益类资产市值占资产总值的比例：0%-100%；

（3）现金类资产市值占资产总值的比例：0％-100％；

（4）在任一时点，本集合计划持有的权益类资产（包括股票、股票型和混合型证券投资基金及权证）市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的95%。

（5）在任一时点，本集合计划持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的20%，持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的10%。

委托人同意：（1）本集合计划资产也可以投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券，但投资于此类品种的总额不得超过本集合计划资产净值的7%（投资于指数基金或者完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的除外）；（2）法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

风险收益特征

本集合计划属于中等风险的投资品种，风险收益水平高于债券型产品和货币市场产品。

适合推广对象

本集合计划适合风险承受能力中等、资产流动性需求不高、具有资产配舲需求的投资者。

推广对象为管理人和推广机构的现有客户，包括中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者，及中国证监会允许投资本集合计划的其他投资者。

管理人

上海光大证券资产管理有限公司

托管人

中国光大银行股份有限公司

推广机构

中国光大银行股份有限公司和光大证券股份有限公司

办理场所

推广机构指定的推广营业网点。

办理方式、程序

（1）集合计划采取“金额参与”原则，即参与以金额申请；

（2）推广期参与价格为份额面值，即1.00元/份；

（3）存续期参与采用“未知价”原则，即开放期参与价格以受理申请当日集合计划每份额净值为基准进行计算。

（4）在推广期内，当集合计划募集规模接近或达到约定的规模上限时，管理人将自次日起暂停接受参与申请。并对参与申请按“时间优先”原则确认。

集合计划的退出

办理时间

在开放日，委托人可以申请退出本集合计划。申请退出时间为开放日的交易时间。

集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外。

计划说明书

2-3-4

本集合计划以自有资金参与份额对应的资产为限补偿符合条件的委托人，并在

运作周期集合计划年化收益率低于基准年化收益率b 时以自有资金参与份额

对应的资产为限补偿符合条件委托人年化收益率最高至基准年化收益率。符合

条件的委托人为在收益弥补参与期参与本集合计划并持有至运作周期期末的

客户（不含运作周期期间参与或退出的客户）。

（1）当该运作周期集合年化收益率低于基准年化收益率b 时，以管理人自有

资金参与份额对应的资产为限，弥补客户本金损失及收益，最高至基准年化收

益率b；

（2）当该运作周期集合计划年化收益率大于基准年化收益率b 时，管理人以